Статистика страховой и кредитной деятельности
10
РЕФЕРАТ
по курсу «Основы статистики»
по теме: Статистика страховой и кредитной деятельности
1. Статистика страхования
Страхование является одним из сегментов финансового рынка. Рынок страхования - это сфера денежных отношений, в которой объектами купли-продажи выступают услуги страховых организаций. Объектами статистического изучения являются страховые организации, основные и оборотные фонды предприятий и организаций и домашнее имущество граждан. Предметом статистики страхования является изучение системы экономических отношений, возникающих при формировании целевых фондов денежных средств, направленных на возмещение материального и финансового ущерба в случае наступления неблагоприятных событий. Основными задачами статистики страхования являются: 1) характеристики функционирования системы страхования; 2) оценка затрат страховых организаций; 3) оценка предполагаемого ущерба в результате наступления страхового случая.
Основными видами страхования в нашей стране являются:
1) Имущественное. 2) Личное. 3) Социальное.
1. Целью имущественного страхования является возмещение ущерба, причиненного народному хозяйству и личному имуществу населения в результате стихийного бедствия или несчастного случая. В нашей стране существуют 2 формы имущественного страхования - обязательная и добровольная. Для анализа имущественного страхования используются следующие показатели:
1) Общая численность застрахованных объектов.
2) Число наступивших страховых случаев.
3) Число пострадавших объектов.
4) Страховая сумма всех застрахованных объектов.
5) Страховая сумма всех пострадавших объектов.
6) Сумма поступивших страховых платежей.
7) Сумма выплат страхового возмещения.
На основе абсолютных показателей рассчитывают относительные и средние показатели:
1) Среднюю страховую сумму застрахованных объектов.
2) Средний размер выплат страхового возмещения.
3) Средний размер страхового платежа.
4) Показатель частоты страховых случаев, который рассчитывается, как отношение числа объектов, на которых наступил страховой случай, к общему числу застрахованных объектов.
5) Показатель доли пострадавших объектов, в среднем, на каждые 100 застрахованных объектов.
6) Показатель убыточности страховых организаций, который рассчитывается, как отношение суммы выплат страхового возмещения и страховой суммы всех застрахованных объектов.
2. Личное страхование населения включает несколько типов договоров: на случай смерти, на дожитие, при наступлении несчастного случая и смешанные виды. Основными показателями личного страхования являются:
1) Численность всех застрахованных граждан. 2) общая сумма страховых взносов. 3) Численность пострадавших граждан. 4) Общая сумма страховых выплат. 5) Средняя сумма страховых выплат в расчете на 1-ого пострадавшего.
Причинение вреда личности возмещается ежемесячными денежными пособиями, при этом, при определении суммы выплат учитывают возраст пострадавшего, число иждивенцев, размер его зарплаты до наступления страхового случая, полученную группу инвалидности и процент утраты трудоспособности. На отдельных предприятиях для оценки уровня травматизма работников рассчитывают следующие показатели:
1) Частоту травматизма, которая определяется, как отношение общей численности пострадавших работников к среднесписочной численности рабочих и выражается в %.
2) Тяжесть травматизма, которая рассчитывается как отношение числа чел./дней нетрудоспособности к общему числу страховых случаев.
3) коэффициент нетрудоспособности, которая определяется путем деления числа чел./дней нетрудоспособности на среднесписочную численность работников.
3. Социальное страхование применяется в случае временной нетрудоспособности работников или членов их семей. Средства на социальное страхование образуются за счет взносов предприятий и организаций и ассигнований их из государственного бюджета. За счет средств социального страхования выплачивают пособия по беременности и родам, пенсии работающим пенсионерам, пособие при временной нетрудоспособности, оплату путевок в санатории и пионерские лагеря, дотации на лечебное питание.
Основными показателями социального страхования являются:
1) Среднее число дней временной нетрудоспособности работников (причем, для женщин, указывают отдельной строкой).
2) Сумма выплаченных пенсий инвалидам труда.
3) Сумма выплаченных социальных пенсий.
4) Число дней нетрудоспособности по болезни, беременности и родам.
Для оценки рейтинга страховых компаний применяются 2 показателя:
1) Коэффициент финансовой устойчивости, который рассчитывается как отношение собственных средств и страховых резервов к общей сумме поступивших страховых взносов.
2) Коэффициент рентабельности, который определяется путем деления прибыли в результате страховой деятельности на общую сумму поступивших страховых взносов.
2. Статистика ценных бумаг
Ценные бумаги это товар особого рода, который выступает как титул собственности или долговое обязательство, дающий право на получение дохода и имеющий хождение на рынке.
Существуют следующие свойства ценных бумаг:
1. Получение постоянного дохода.
2. Обращаемость. Способность покупаться и продаваться на рынке.
3. Ликвидность. Ценная бумага должна обладать соответствующим спросом.
4. Ценная бумага всегда связана с риском.
Таким образом, ценной бумагой считается та бумага, которая обладает всеми четырьмя свойствами.
Многообразие видов ценных бумаг предопределяет множественность критериев классификации.
По своей роли ценные бумаги делятся на основные (акции и облигации), вспомогательные (чеки, векселя, сертификаты и др.) и производные, удостоверяющие право на покупку и продажу основных ценных бумаг (варранты, опционы, финансовые фьючерсы, преимущественные права приобретения).
Акции имеют три вида стоимости:
· Нарицательная стоимость (номинал). Стоимость реально привлеченного капитала. Именно эта доля фигурирует в уставном капитале. Как правило, по номиналу, акции размещаются на первичном рынке. Если эмитент разместил ценные бумаги по более высокой цене, разница с номиналом называется учредительской прибылью.
· Рыночная стоимость. Чаще всего она называется курсом, или курсовой стоимостью акций. Это стоимость, которая формируется на рынке в зависимости от спроса и предложения. В основе этой стоимости лежит номинал. Как правило, рыночная стоимость превышает номинальную стоимость. Если курс превышает номинал, то такая ситуация называется лаж, или ажио. Если наоборот, то дезажио. Спрос и предложение зависит от размера дивидендов и от ставки процента в банке.
· Балансовая стоимость. Определяется как отношение чистой стоимости активов предприятия к количеству выпущенных акций. Если балансовая стоимость приближается к номиналу или становится меньше, значит предприятие движется к банкротству.
Облигация - это обязательство эмитента выплатить в определенный срок владельцу этой ценной бумаги определенную сумму денежных средств. Под этой определенной суммой подразумевается стоимость облигации плюс процент.
Облигация это срочная ценная бумага, следовательно, она - долговая. Эмитент обязан ее погасить. Эта ценная бумага не предоставляет прав на управление предприятием.
Облигация дает фиксированный доход, который не зависит от прибыли. Доход по облигациям носит название процента.
Стабилизирующая роль биржи реализуется посредством котировки цен - разнообразной информации о биржевых ценах.
Анализ биржевик цен - одна из наиболее важных сторон комплексного анализа биржевой конъюнктуры. Если для характеристики конъюнктуры рынка требуется текущая, довольно ограниченная информация о динамике цен (рост, падение, постоянство), то участники биржевого рынка стремятся предвидеть дальнейшее поведение цен для анализа и принятия практических решений. От правильности решений зависит эффективность осуществляемой ими коммерческой деятельности.
Основные показатели, используемые в качестве факторов при прогнозировании цен, подразделяются на опережающие, сопутствующие и запаздывающие.
К опережающим показателям, которые характеризуют состояние экономики в ближайшие месяцы, относятся: средняя продолжительность рабочей недели, загрузка производства, величина новых заказов на потребительские товары, задержки будущих поставок, организация нового бизнеса, предполагаемый объем строительства жилых домов, изменения товарных запасов, курсы акций ведущих компаний, уровень фондовых индексов, предложение денег и др.
Сопутствующие и запаздывающие показатели обладают меньшими прогнозными возможностями на длительный период, но являются более достоверными. К сопутствующим и запаздывающим ежемесячным показателям относятся: уровень безработицы, внешнеторговые сальдо, объем сбыта легковых автомобилей внутри страны, объем розничного товарооборота, индекс цен производителя (учитывая изменение цен на сырье), изменение товарно-производственных запасов, объем жилищного строительства, объем промышленного производства, личные доходы, валовой национальный продукт, индекс потребительских цен.
3. Статистика процентных ставок
Для прогнозирования динамики цен на рынке фьючерсных контрактов используют два метода анализа: фундаментальный и прикладной (или технический). У каждого метода есть свои сторонники, но большинство коммерсантов применяют их в сочетании.
Фундаментальный анализ основан на широком использовании внебиржевой информации в соответствии со следующим принципом: любой экономический фактор, снижающий предложение или увеличивающий спрос на товар, ведет к повышению цены, и, наоборот, любой фактор, увеличивающий предложение или снижающий спрос на товар, как правило, приводит к снижению цен. На этой основе прогнозируется цена, которая, исходя из прошлого опыта, соответствует данному соотношению спроса и предложения.
К прикладным методам относят графический и статистический.
Статистические способы анализа биржевой конъюнктуры включают расчет средних, скользящих средних, дисперсии, вариации, индексов цен, трендовых моделей и др.
В простейшем случае средняя за некоторый период цена (например, за месяц) может быть рассчитана по формуле простой средней арифметической - отношения суммы ежедневных цен к числу дней торгов.
Биржевые индексы оптового товарооборота рассчитываются: а) по отдельному товару, включая его ассортиментные виды; б) по всем товарам, реализованным на бирже.
4. Статистика валютных курсов
Соотношение между денежными единицами разных стран, т.е. цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны (или в международной денежной единице), называется валютным курсом.
Валютный курс определяет пропорции обмена денежных единиц.
Стоимостной основой валютного курса служит паритет покупательной способности (ППС), т.е. соотношение валют по их покупательной способности.
Основные методы регулирования валютного курса:
валютная интервенция (покупка-продажа иностранной валюты на национальную);
операции центрального банка на открытом рынке (покупка-продажа ценных бумаг);
изменение центральным банком уровня процентных ставок и (или) норм обязательных резервов.
Установление валютного курса, определение пропорций обмена валют называется валютной котировкой.
Установление курса иностранных валют в национальной (или наоборот) называется котировкой валют. В современных условиях котировка осуществляется государственными (национальными) и крупнейшими коммерческими банками. Имеется два метода котировки: прямая и косвенная.
Основным органом валютного регулирования Российской Федерации является Центральный Банк РФ. Он определяет сферу и порядок обращения в Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, устанавливает правила проведения резидентами и нерезидентами России операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, а также правила проведения нерезидентами операций с рублями и ценными бумагами в рублях; устанавливает порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в РФ иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадлежащих резидентам, а также случаи и условия открытия резидентами счетов в иностранной валюте в банках за пределами РФ; устанавливает общие правила выдачи лицензий банкам и иным кредитным учреждениям на осуществление валютных операций и выдает такие лицензии; устанавливает единые формы учета, отчетности, документации и статистики валютных операций, в том числе уполномоченными банками.
Основными методами валютного регулирования являются:
валютная интервенция (покупка-продажа иностранной валюты на национальную);
операции центрального банка на открытом рынке (покупка-продажа ценных бумаг);
изменение центральным банком уровня процентных ставок и (или) норм обязательных резервов.
Прогнозирование изменений валютного курса предполагает учет прошлой его динамики, знание экономической ситуации и наличие способности своевременно рассмотреть качественные подвижки в экономике и финансах.
Литература
1. Авдокушин Е.Ф. Основы статистики: Учебное пособие. М., 2004.
2. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Статистика: Учебное пособие / Под ред. Н.Н. Ливенцева. М., 2006.
3. Ивашковский А.А. и др. Статистика и ее применение в экономике: учебник. М., 2007.
4. Копцев К.В.. Прикладная статистика. СПб, 2003.
